| Том 1. Факты. Модели
В первом томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева описаны ключевые объекты и структуры финансовых рынков, представлены разнообразные факты их реального функционирования, изложены основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, определены цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, приведены стохастические модели динамики финансовых активов и показателей для дискретного и непрерывного времени.
Том 2. Теория
Во втором томе основополагающей монографии одного из ведущих в мире специалистов по теории вероятностей, математической статистике, финансовой математике Альберта Николаевича Ширяева изложена теория арбитража в стохастических финансовых моделях для дискретного и непрерывного времени, приведены фундаментальные теоремы теории расчетов финансовых активов, в частности, расчетов рациональных стоимостей и хеджирующих стратегий разного рода опционов Европейского и Американского типов. |
osnovy-stokhasticheskojj-finansovojj-matematiki.rar
Файл удален